ในความคืบหน้าเมื่อเร็ว ๆ นี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่นําโดยคอมพิวเตอร์ซื้อขายหุ้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามนุษย์ในเดือนตุลาคมตามบันทึกจาก Goldman Sachs กองทุนป้องกันความเสี่ยงระยะยาว/สั้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นําโดยอัลกอริธึมคอมพิวเตอร์รายงานผลกําไร 4.97% ในเดือนที่แล้ว ในทางตรงกันข้ามกองทุนระยะยาว / สั้นพื้นฐานที่จัดการโดยมนุษย์ขาดทุน 0.66%
ผลการดําเนินงานของกองทุนที่เป็นระบบส่วนใหญ่มาจากการเลือกสินทรัพย์ความผันผวนและการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จเล็กน้อย ในทางกลับกันผลการดําเนินงานของกองทุนระยะยาว / สั้นขั้นพื้นฐานได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเข้าเล่นในดัชนีหุ้น ในเดือนตุลาคม ดัชนี MSCI ของหุ้นโลกลดลง 2.90%
เมื่อดูผลการดําเนินงานของปีจนถึงปัจจุบันจนถึงเดือนตุลาคมกองทุนป้องกันความเสี่ยงระยะยาว / สั้นอย่างบวก 15.06% ซึ่งแซงหน้าผลกําไร 3.14% ของกองทุนระยะยาว / สั้นพื้นฐาน
Goldman Sachs หนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนําที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะตรวจสอบลูกค้าเพื่อระบุแนวโน้มของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ล่าสุดของธนาคารบ่งชี้ว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงในกลยุทธ์ต่างๆ ขายหุ้นมากกว่าที่พวกเขาซื้อในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สังเกตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
ในเดือนตุลาคม กองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับหุ้นที่อาจร่วงลงในหลายภาคส่วน รวมถึงพลังงาน การเงิน ดุลยพินิจของผู้บริโภค และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มนี้เน้นย้ำถึงภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการตัดสินใจลงทุน
รอยเตอร์สนับสนุนบทความนี้
บทความนี้ได้จัดทำขึ้นและแปลโดยการใช้เทคโนโลยี AI และตรวจทานโดยบรรณาธิการของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา