ทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังตลาด

"สี่คำที่อันตรายที่สุดในการลงทุนคือ 'คราวนี้มันต่างจากเดิม' "

- เซอร์ จอห์น เทมเพิลตัน

ระดับฟีโบนาชชี่ (Fibonacci Level) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยค้นหาพื้นที่แนวต้านและแนวรับที่สำคัญภายในกราฟราคาของสินทรัพย์ ระดับดังกล่าวยึดหลักแนวคิดที่ว่าหลังจากที่ราคามีการขยับขึ้นหรือลงแน่นอน ราคาจะเคลื่อนไหวย้อนกลับส่วนที่คาดการณ์ได้ก่อนที่จะเหวี่ยงกลับมาอยู่ในทิศทางเดิม

ลำดับฟีโบนาชชี่คืออะไร

ลำดับฟีโบนาชชี่ถูกค้นพบขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยนักทฤษฎีจำนวนชาวอิตาลี เลโอนาร์โด“ ฟีโบนาชชี่” ปิซาโน บีกอลโล ฟีโบนาชชี่แนะนำเลขฮินดู-อารบิกให้นักคณิตศาสตร์ชาวยุโรปรู้จัก และในหนังสือของเขา Liber Abaci ได้พัฒนาชุดตัวเลข (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 และ 34) ที่ยาวเหยียดไม่มีที่สิ้นสุด ตัวเลขแต่ละตัวในลำดับนี้จะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า (0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, ฯลฯ )

คุณสมบัติที่น่าทึ่งอีกอย่างของลำดับนี้คือตัวเลขแต่ละตัวจะมีค่ามากกว่าตัวก่อนหน้าประมาณ 1.618 เท่า อัตราส่วนทั่วไประหว่างตัวเลขทุกตัวในลำดับนี้เป็นรากฐานของชุดฟีโบนาชชี่ ซึ่งสามารถพบการนำไปใช้งานได้ในหลากหลายด้าน เช่น อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์ การศึกษาทางชีววิทยา รวมถึงการเทรดและการลงทุน

• เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของคุณด้วยระดับ Fibonacci กับ FXTM

นำลำดับฟีโบนาชชี่ไปใช้กับการเทรดอย่างไร

ราคาสินทรัพย์ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง ปกติแล้วจะโน้มเอียงไปแบบมีทิศทาง ไม่ขึ้นก็ลง หรือแม้แต่ด้านข้าง ภายในการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางกว้าง ๆ ราคามักจะเคลื่อนย้อนกลับ ซึ่งมักจะเรียกว่า การย่อตัว (Pullback) ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวตามทิศทางก่อนหน้า อัตราส่วนทั่วไปของฟีโบนาชชี่ ซึ่งคือ 1.618 นั้น เป็นพื้นฐานของจุดกลับตัวที่เทรดเดอร์และนักลงทุนใช้กันทั่วไป

จุดกลับตัวฟีโบนาชชี่ (Fibonacci Retracement Level) ถูกสร้างขึ้นโดยการเลือกจุดราคาสูงสุดสองจุดบนกราฟราคา ระยะห่างระหว่างจุดราคาแนวตั้งทั้งสองนี้จะถูกแบ่งออกเป็นระดับฟีโบนาชชี่ต่อไปนี้ - 0.00%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% และ 100.0%

0.00% นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานราคา ขณะที่ 100.00% หมายถึงการย้อนกลับโดยสมบูรณ์ไปสู่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาดั้งเดิม ซึ่งวัดได้โดยการเชื่อมจุดราคาสูงสุดสองจุด ระดับฟีโบนาชชี่ที่สำคัญที่สุดคือ 23.6%, 38.2%, 50.0% และ 61.8% ซึ่งจะพล็อตในแนวนอนบนกราฟราคาสินทรัพย์เพื่อหาพื้นที่กลับตัวของราคาที่น่าจะเป็นไปได้สูง

เมื่อพิจารณาความลึกของระดับฟิโบนักชีต่าง ๆ การกลับตัวที่ 23.6% จะถือว่าค่อนข้างตื้น การกลับตัวที่ตื้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่การย่อตัวจาก 38.2% และ 50.0% นั้นถือว่าอยู่ในระดับปานกลางและอาจให้สัญญาณเข้าเทรดที่น่าเชื่อถือมากยิ่งกว่า

ระดับฟีโบนาชชี่ที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่จะติดตามคือ 61.8% โดยทั่วไป จุดกลับตัวนี้จะแสดงระยะทางสูงสุดขึ้นไปถึงจุดที่การกลับตัวของราคาที่ย่อตัวหรือ “สวนแนวโน้ม” นั้นสามารถขยายได้ หากการสวนแนวโน้มไม่ตัดสูงหรือต่ำกว่าระดับ ผลที่ได้คือการเริ่มแนวโน้มเดิมใหม่อีกครั้ง

ในขณะที่ระดับฟีโบนาชชี่อาจฟังดูซับซ้อน แต่มันก็เป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นภาพสำหรับการระบุพื้นที่ที่ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะพบกับการกระจุกตัวของราคาในรูปแบบของแนวรับหรือแนวต้านซึ่งใช้งานง่ายมาก ๆ เมื่อคุณเทรดกับ FXTM ซึ่งรวมถึงบัญชีมาตรฐาน คุณสามารถเพิ่มระดับฟีโบนาชชี่ให้กับกราฟที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มซื้อขาย MT4 และ MT5* ได้ แต่ละแพลตฟอร์มเต็มไปด้วยการศึกษาของฟีโบนาชชี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละอย่างสามารถนำไปใช้กับรูปแบบและกลยุทธ์การเทรดต่าง ๆ ได้

คุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการของระดับฟีโบนาชชี่ก็คือ ระดับเหล่านี้คือระดับราคาแนวนอนคงที่ ไม่เหมือนกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ลักษณะคงที่ของระดับฟีโบนาชชี่ทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถระบุพื้นที่ที่น่าจะเป็นจุดกลับตัวของราคาได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

จุดกลับตัวฟีโบนาชชี่ทำงานอย่างไร

เมื่อใช้อย่างถูกต้อง จุดกลับตัวฟีโบนาชชี่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อขาดตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวขับเคลื่อนโมเมนตัมอื่น เหตุผลหลักที่ระดับฟีโบนาชชี่บางระดับมีแนวโน้มที่จะใช้ได้ผลก็เพราะเทรดเดอร์จำนวนมากติดตามพวกมัน และใช้พวกมันเป็นประจำในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา

หากมีการระบุระดับฟีโบนาชชี่ที่สำคัญในกราฟราคารายวันหรือรายชั่วโมง คุณมั่นใจได้เลยว่าจะมีเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังติดตามระดับนั้น และกำลังรอที่จะเริ่มการเทรดอย่างใจจดใจจ่อ โดยพื้นฐานแล้ว ระดับกลับตัวฟีโบนาชชี่นั้นใช้ได้ผลเพราะนักลงทุนจำนวนมากวางคำสั่งใกล้ระดับเหล่านี้ ทำให้เกิดพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่สอดคล้องกัน

ข้อเสียของฟีโบนาชชี่
1. นักวิชาการมักมองจุดกลับตัวฟีโบนาชชี่ว่าเป็นภาพลวงตา เพียงทำหน้าที่เป็นคำทำนายที่กลายเป็นจริงเพราะตัวของมันเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

2. ระดับฟีโบนาชชี่ปกติจะไม่ใช่สัญญาณให้เข้าเทรดแบบสแตนด์อโลนและอาจต้องมีการยืนยันจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ อีก เช่น ออสซิลเลเตอร์ที่ให้สัญญาณภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป หรือรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน

ความคิดทิ้งท้ายเล็กน้อยเกี่ยวกับระดับฟีโบนาชชี่

ระดับกลับตัวฟีโบนาชชี่ถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาพื้นที่ที่การเคลื่อนไหวของราคาที่ย่อตัวหรือปรับฐานแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุด ระดับฟีโบนาชชี่นั้นมีประโยชน์อย่างที่สุดสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนเข้าสู่การเทรดเพราะนัยสำคัญของพวกมัน อย่างไรก็ตาม การยืนยันพื้นที่กลับตัวด้วยสัญญาณอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปแบบแท่งเทียน รูปแบบกราฟแบบดั้้งเดิมต่าง ๆ การวิเคราะห์ปริมาณ หรือพฤติกรรมออสซิลเลเตอร์ นั้นยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

• เปิดบัญชีการเทรดของ FXTM เพื่อเพิ่มระดับ Fibonacci เข้าสู่กลยุทธ์ของคุณ

*ปัจจุบันแพลตฟอร์มซื้อขาย MT5 ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับเทรดเดอร์ในสหราชอาณาจักร