การเคลื่อนที่กับค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลง

“ ตลาดอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และเงินเกิดขึ้นได้จากการลดสิ่งที่เห็นชัดเจนและไปเดิมพันในสิ่งที่ไม่คาดคิด”

– จอร์จ โซรอส

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ผู้เริ่มต้นที่จะดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นในตลาดการเงิน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นคำนวณและทำความเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าจะมองดูเหมือนง่ายมาก แต่เมื่อนำไปใช้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็อาจช่วยในขณะเทรดได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คือราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 20, 50 และ 200 วัน อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาที่สั้นกว่าได้อย่างดี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ด้วย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average: SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Exponential Moving Average: EMA)

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) ก็คือราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามารถอ้างอิงจากราคาปิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น 5 นาที รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายแบบ 3 วันคือผลรวมของราคาปิดประจำวันในช่วง 3 วันก่อนหน้าหารด้วย 3 อย่างที่ชื่อของมันบอก ค่าเฉลี่ยก็ยังคงเคลื่อนที่อยู่ โดยที่ระดับราคา (Price Point) เก่าจะถูกตัดออกจากการคำนวณเพื่อรวมข้อมูลใหม่เข้าไป เมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น

2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (Exponential Moving Average) ดูคล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายมาก ๆ แต่หากคุณขุดลึกลงไปอีกสักหน่อย คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในวิธีพล็อตของพวกมัน EMA ถูกนำมาใช้เพื่อลดความล่าช้าของเวลาซึ่งเป็นลักษณะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

ซึ่งทำได้โดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า แทนการถือว่าราคาแต่ละระดับนั้นสำคัญเท่ากัน ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคิดเช่นนั้น

• เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของคุณกับ FXTM

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งได้มาโดยเพียงแค่ดูความชันของเส้นโค้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความชันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งสัญญาณให้ทราบว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เส้นโค้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบนราบเป็นตัวบ่งชี้ถึงตลาดที่ไร้ทิศทาง (ไม่มีแนวโน้ม)

ด้วยบัญชีมาตรฐานจาก FXTM เทรดเดอร์สามารถเพิ่มได้ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและแบบเลขชี้กำลังไปยังกราฟที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มซื้อขาย MT4 และ MT5* เทรดเดอร์จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์เพียงสองอย่าง คือ

• การคำนวณของตัวชี้วัดซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจะสะท้อนให้เห็นถึงราคาปิดหรือราคาเปิดของแต่ละช่วงเวลาที่วัดหรือไม่
• ลักษณะที่ปรากฏของตัวบ่งชี้ เช่น สีและความหนาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สามารถนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปใช้กับกลยุทธ์การเทรดได้อย่างไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การเทรดผ่านเส้นทางหลักสองเส้นทางด้วยกัน นั่นคือ

1. จุดตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จุดตัดระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกว่าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวกว่ามักถูกใช้โดยเทรดเดอร์เชิงเทคนิคเพื่อสร้างสัญญาณ "ซื้อ" หรือ "ขาย" แนวคิดก็คือเมื่อมีจุดตัดระหว่างค่าเฉลี่ยที่เมื่อเทียบกันแล้วสั้นกว่าและยาวกว่าเกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นจุดตัดระหว่าง 3 SMA และ 5 SMA บนกราฟรายชั่วโมงอาจเป็นสัญญาณที่เป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์แบบเทรดจบในวันเดียวในขณะที่เทรดเดอร์ที่ซื้อขายตามการแกว่งตัวของราคาที่มีมุมมองระยะยาวมักจะโฟกัสที่จุดตัดระหว่าง SMA แบบ 5 วันและ SMA แบบ 20 วันมากกว่า

2. แนวรับ-แนวต้าน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังมีความสามารถที่แปลกประหลาดในการทำหน้าที่เป็นพื้นที่แนวรับของราคาในช่วงแนวโน้มขาขึ้นและพื้นที่แนวต้านในแนวโน้มขาลง เมื่อใดก็ตามที่ราคาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก่อนหน้า ความต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งให้จุดเข้าเทรดที่อาจมีความเสี่ยงต่ำกว่าในทิศทางของแนวโน้มที่ต่อเนื่องแก่เทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่กำลังดูภาพแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอาจพบระดับแนวรับของราคาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช่วงเวลา 20 วัน ขณะที่แนวโน้มภาวะกระทิงในระยะยาวกว่าอาจเห็นผู้ซื้อก้าวเข้ามาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช่วงเวลา 50 วัน

ประโยชน์และข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง

ข้อดี

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์จะคงรักษามุมมองต่อแนวโน้มตลาดแบบกว้าง ๆ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดการกลับตัวของแนวโน้มที่ยอดเยี่ยม

ข้อเสีย

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวชี้วัดที่ล้าหลังเพราะคำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต ยิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเท่าใด ก็ยิ่งล้าหลังไปเท่านั้น
• กลยุทธ์จุดตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องทำงานได้ดีในช่วงตลาดแกว่งตัวในกรอบ (แนวโน้มในแนวนอน)

ความคิดทิ้งท้ายเล็กน้อยเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวคิดในการเทรดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นักลงทุนแบบลงทุนคงที่ตลอดเวลาหลายรายจะติดตามแนวโน้มและใช้ความผันแปรของตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยค้นหาตลาดที่มีโอกาสสูงในการสร้างการเคลื่อนไหวของราคาแบบมีทิศทางแน่นอน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรระวังความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมราคาในอนาคตเสมอ

• สมัคร FXTM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์การเทรดของคุณด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

*ปัจจุบันแพลตฟอร์มซื้อขาย MT5 ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับเทรดเดอร์ในสหราชอาณาจักร