การระบุโซนที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

“ ตลาดคืออุปกรณ์สำหรับโอนเงินจากคนใจร้อนไปหาคนใจเย็น”

- วอร์เรน บัฟเฟตต์

โมเมนตัมราคาคืออะไร

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โมเมนตัมราคาจะทำการวัดความแตกต่างของราคาสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด โมเมนตัมวัดอัตราที่ราคาสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งคล้ายกับรถไฟมาก รถไฟไม่เร่งความเร็วทันที แต่จะเคลื่อนที่ช้า ๆ ตอนเริ่มสตาร์ท แล้วค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นจนกระทั่งชะลอตัวลงตอนสุดระยะทาง

ราคาสินทรัพย์มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเคลื่อนไหวของรถไฟ ในฐานะนักลงทุน จุดมุ่งหมายควรจะเป็นการนั่งรถไฟจนกว่าราคาจะชะลอตัวลงหรือกลับทิศทาง

เราสามารถใช้เครื่องมือใดวิเคราะห์โมเมนตัมได้บ้าง

เครื่องมือซื้อขายทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการวิเคราะห์โมเมนตัมคือออสซิลเลเตอร์ ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมจะวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ เมื่อราคาสูงขึ้น โมเมนตัมก็จะเพิ่มขึ้น ยิ่งราคาของหลักทรัพย์สูงขึ้นเร็วเท่าไร โมเมนตัมก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อการสูงขึ้นนี้เริ่มลดลง โมเมนตัมก็จะช้าลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมที่ลดลงในขณะที่เผชิญกับตลาดที่มีแนวโน้มออกด้านข้างไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสัญญาณขาลงเสมอไป มันแค่แสดงว่าโมเมนตัมแบบมีทิศทางกำลังช้าลง

เราจะใช้ RSI ในการทำความเข้าใจกับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงได้อย่างไร

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index: RSI) นั้นกล่าวได้ว่าเป็นออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดการเงินใด ๆ ตัวชี้วัดนี้จะเปรียบเทียบขนาดของราคาที่เพิ่มขึ้นล่าสุดของสินทรัพย์กับขนาดของความสูญเสีย และแปลงข้อมูลนั้นเป็นตัวชี้วัดที่จะมีค่าขึ้นลงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ที่ 0 จะถือว่ามีการขายสินทรัพย์มากเกินไปอย่างมาก ๆ ในขณะที่ 100 แสดงว่าอาจมีการซื้อสินทรัพย์มากเกินไปอย่างมาก ๆ โดยทั่วไปจะใช้กรอบเวลาแบบ 14 ช่วงเป็นกรอบเวลาเริ่มต้นเมื่อคำนวณ RSI

ด้วยบัญชีมาตรฐานจาก FXTM เทรดเดอร์สามารถเพิ่มออสซิลเลเตอร์ RSI ไปยังกราฟที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มซื้อขาย MT4 ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าพารามิเตอร์สองค่า นั่นคือ

• เลือกจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ RSI (โดยทั่วไป ค่าเริ่มต้นจะอยูที่ 14 ช่วง)
• กำหนดลักษณะที่ต้องการ ซึ่งรวมถึง สี ความหนา และอื่น ๆ

• ประยุกต์ใช้ RSI กับกราฟเทรดดิ้งของ FXTM เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์ของคุณ

RSI เข้ากับกลยุทธ์ได้อย่างไร

สัญญาณการซื้อขายทางเทคนิคที่สร้างโดย RSI สามารถจำแนกได้กว้าง ๆ เป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

1. หาก RSI เกิน 70 ถือได้ว่าเป็นการซื้อมากเกินไป และหากต่ำกว่า 30 ถือว่าขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นกฎซึ่งเป็นจริงเสมอ ตลาดแต่ละแห่งนั้นมีพลวัตที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซนที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์ใด ๆ ที่ข้ามเกินกว่า 70 ซ้ำ ๆ ระดับการซื้อมากเกินไปนั้นอาจเพิ่มขึ้นเป็น 80 การย้อนกลับอาจเกิดขึ้นหากมีการขายสินทรัพย์มากเกินไป
2. ก็เหมือนกับกราฟราคา ที่มักจะมีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟ ที่พบมากที่สุดในหมู่รูปแบบกราฟคือรูปแบบ Double Tops และ Double Bottoms การวิเคราะห์เส้นแนวโน้มและแนวรับ-แนวต้านยังสามารถใช้ได้กับ RSI และอาจช่วยในการเข้าสู่แนวโน้มช่วงแรกได้ด้วย
3. อีกสัญญาณ RSI ที่น่าเชื่อถือสูงคือเมื่อราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการยืนยันจาก RSI สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า "การลู่ออก" บ่อยครั้ง หลังจากสัญญาณแรกของความอ่อนแอใน RSI เทรดเดอร์สามารถเริ่มขายสถานะที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่สำคัญล่าสุด ในทางกลับกัน เมื่อ RSI เบี่ยงเบนไปในทางบวก การปิดใด ๆ ก็ตามที่อยู่เหนือจุดสูงสุดล่าสุดสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสถานะซื้อได้

ประโยชน์ของ RSI

• RSI เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจำแนกลักษณะของโมเมนตัมและการระบุโอกาสในการเทรดสินทรัพย์เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดมากเกินไป
• สัญญาณ "ซื้อ" และ "ขาย" ของ RSI นั้นมีแนวโน้มที่จะมาเร็วกว่าเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยม
• เนื่องจาก RSI สร้างสัญญาณจำนวนมาก จึงเหมาะที่สุดสำหรับตลาดที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบ หรือมีแนวโน้มในแนวนอน RSI ยังสามารถถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่โดยปกติแล้วจะในทิศทางของแนวโน้มของตลาดแบบกว้าง ๆ ไม่ใช่ที่สวนแนวโน้ม

ข้อเสียของ RSI

• สัญญาณแรก ๆ เปิดโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วย
• เนื่องจาก RSI ให้สัญญาณ "ซื้อ" และ "ขาย" จำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดสัญญาณเท็จจึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ความคิดทิ้งท้ายเล็กน้อยเกี่ยวกับ RSI

นอกจากการเป็นตัวชี้วัดของโมเมนตัมและการทำความเข้าใจเมื่อสินทรัพย์ถึงระดับที่ซื้อหรือขายมากเกินไป ซึ่งทำให้พร้อมที่จะกลับตัวและย่อตัวแล้วนั้น RSI ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุแนวโน้มของตลาดแบบกว้าง ๆ อีกด้วย ตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือซื้อขายทางเทคนิคตัวอื่น ๆ เช่น รูปแบบกราฟ ระดับแนวรับ/แนวต้าน การระบุแนวโน้ม และการก่อตัวของแท่งเทียน

สัญญาณ RSI ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากหรือมากเกินไปได้ง่ายขึ้น ด้วยการเห็นภาพของตลาดแบบกว้าง ๆ สัญญาณและการอ่าน RSI อาจมีความหมายที่แตกต่างกันในสถานการณ์ตลาดที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมกับการอ่าน RSI ก็สามารถช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่อาจประสบความสำเร็จซ้ำได้อย่างมาก

• สมัครบัญชี FXTM เพื่อเพิ่ม RSI เข้าสู่กลยุทธ์การเทรดของคุณ