การประเมินโมเมนตัมตลาด

“ ผมมีกฎพื้นฐานสองข้อเกี่ยวกับการชนะในการเทรดและในชีวิต นั่นคือ

1. ถ้าคุณไม่เดิมพัน คุณจะไม่มีทางชนะ
2. ถ้าคุณเสียชิปไปหมด คุณก็ไม่สามารถเดิมพันได้”

- แลรี่ ไฮท์

การซื้อขายทางเทคนิคนั้นเป็นเรื่องของทำให้ด้านผลตอบแทนของสมการความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นเอียงเข้าข้างคุณ ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้วัดจึงเป็นชุดเครื่องมือที่สะดวกซึ่งสามารถช่วยให้ได้รับผลลัพธ์ในเชิงบวกได้

ตัวชี้วัดคืออะไร

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวชี้วัดจะถูกใช้เพื่อคาดการณ์ทิศทางตลาด ตัวชี้วัดคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จะใช้ราคาในอดีต ปริมาณ หรือทั้งสองอย่างรวมกันเป็นหลักในการคำนวณ ตัวชี้วัดเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและจะซ้อนทับอยู่บนกราฟราคาหรือพล็อตอยู่ด้านล่าง โดยทั่วไปแล้ว ตัวชี้วัดจะมีการทดสอบข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตย้อนกลับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำนายทิศทางตลาดในอนาคต

ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทกว้าง ๆ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดแนวโน้ม – แนวโน้มคือทิศทางการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาสินทรัพย์ ตัวชี้วัดแนวโน้มจะพยายามระบุแนวโน้มของตลาดและหาโซน “ซื้อ” และ “ขาย” ที่มีศักยภาพ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMA) เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มสองตัวที่นิยมกันมากที่สุด
2. ตัวชี้วัดโมเมนตัม - ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ออสซิลเลเตอร์แบบสุ่ม (Stochastic Oscillator) ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index: RSI) และ %R ของวิลเลียมส์
3. ตัวชี้วัดปริมาณ – ตัวชี้วัดปริมาณถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา การขาดการยืนยันมักจบลงด้วยการกลับตัวของราคา ตัวชี้วัดปริมาณที่ได้รับความนิยมที่สุด ได้แก่ ดัชนีปริมาณหุ้นสะสม (On Volume Volume: OBV) การสะสม-การกระจาย (Accumulation-Distribution) และดัชนีการไหลของกระแสเงิน (Money Flow Index: MFI)
4. ตัวชี้วัดความผันผวน – ตัวชี้วัดความผันผวนจะวัดการแกว่งของราคาสินทรัพย์ ช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงมักจะตามมาด้วยสภาวะที่ความผันผวนต่ำลง และช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำก็มักจะตามมาด้วยสภาวะที่ความผันผวนสูงขึ้น แถบบอลลิงเกอร์ (Bollinger Bands) ช่วงที่แท้จริงเฉลี่ย (Average True Range: ATR) และช่องเคลท์เนอร์ (Keltner Channels) คือตัวอย่างของตัวชี้วัดความผันผวนที่ใช้กันทั่วไป

ด้วยบัญชี ECN จาก FXTM เทรดเดอร์สามารถเพิ่มตัวชี้วัดแนวโน้ม โมเมนตัม ปริมาณ และความผันผวนหลายร้อยตัวไปบนแพลตฟอร์มซื้อขาย MetaTrader4 และ MetaTrader5* ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือกลยุทธ์ FXTM Pivot Points ซึ่งสามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มซื้อขายได้โดยตรง

• เปิดบัญชี FXTM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณด้วยเครื่องชี้วัดต่าง ๆ

ตัวชี้วัดบอกอะไรเรา

ตัวชี้วัดทางเทคนิคช่วยให้เทรดเดอร์มีกรอบแนวคิดที่เป็นไปได้จริงสำหรับการตัดสินใจ แทนที่จะซื้อและขายตามลางสังหรณ์และข่าวลือ ตัวชี้วัดจะเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เป็นทางคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยการดูที่แนวโน้มราคา โมเมนตัม ปริมาณ และความผันผวน เทรดเดอร์สามารถได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งสามารถก่อตัวเป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าและออกจากการเทรดได้

เหตุใดตัวชี้วัดจึงมีประโยชน์

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่นักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถใช้พิเคราะห์ราคาในอดีตและคาดการณ์พฤติกรรมราคาในอนาคตได้ ในขณะที่นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานติดตามรายงานทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทำกลยุทธ์ของพวกเขา เทรดเดอร์ทางเทคนิคมักจะอาศัยตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวเพื่อช่วยตีความตลาดการเงิน เป้าหมายสูงสุดของตัวชี้วัดทางเทคนิคคือการระบุตำแหน่ง "ซื้อ" และ "ขาย" ที่มีศักยภาพบนกราฟราคา

ตัวอย่างเช่น จุดตัดระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสองค่ามักตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและแสดงสัญญาณเทรดทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่ง ดังนั้น โดยการซ้อนทับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟราคา เทรดเดอร์จะสามารถมองเห็นพื้นที่ที่แนวโน้มมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางได้

รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงคือการใช้“ กลยุทธ์” เพื่อกำหนดกฎการเข้าและออก กลยุทธ์การเทรดทางเทคนิคคือชุดของกฎที่กำหนดว่าจะเปิดและปิดการเทรดอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์จะรวมถึงการใช้ตัวชี้วัดตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอย่างละเอียดเพื่อโฟกัสไปที่พื้นที่ที่มีโอกาสจะเทรดสำเร็จสูงกว่าปกติ

ข้อได้เปรียบสำคัญของการใช้กลยุทธ์การเทรดและลงทุนโดยใช้ตัวชี้วัดคือเทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยลดโอกาสที่อารมณ์ของเราจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจได้

ข้อเสียของตัวชี้วัดคืออะไร

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่ทำเวลาใช้ตัวชี้วัดคือการใช้สร้างสัญญาณ "ซื้อ" และ "ขาย" มากเกินไป คำพูดที่ว่า "ยิ่งเยอะ ก็ยิ่งสนุก" อาจเป็นจริงในด้านอื่น ๆ ของชีวิต แต่มันอาจไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับกับการเทรด

การตามตัวชี้วัดมากเกินไปอาจทำให้เกิด "อัมพาตจากการวิเคราะห์" ได้ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจำกัดจำนวนตัวชี้วัดไว้สูงสุด 5 ตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลการเทรดได้

ข้อผิดพลาดของผู้เริ่มต้นทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการใช้ตัวชี้วัดหลายตัวที่โฟกัสที่ลักษณะของราคาที่กำลังเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน อย่างเช่นโมเมนตัม ซึ่งอาจทำให้ส่งสัญญาณซ้ำซ้อนกันได้

ตามหลักแล้ว เทรดเดอร์ควรเลือกตัวชี้วัดที่สมดุลกันและไม่ให้ผลลัพธ์ที่ซ้ำซ้อน ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ที่มีประโยชน์อาจมีทั้งตัวชี้วัดแนวโน้มและตัวชี้วัดโมเมนตัมเพื่อสร้างสัญญาณเข้าเทรด

ความคิดเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายร้อยตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณมีโอกาสที่จะใช้ตัวชี้วัดมากเกินไปหรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจขีดจำกัดของการใช้ผลการดำเนินงานในอดีตเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ ท้ายสุดความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงข้อมูลมากเกินไปและการเรียนรู้ที่จะใช้ตัวชี้วัดให้เหมาะสมที่สุด

• เพิ่มเครื่องบ่งชี้ทางเทคนิคเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดของคุณกับ FXTM

*MetaTrader 5 ไม่มีให้บริการสำหรับลูกค้าภายใต้ ForexTime UK Limited