หน่วยงานกํากับดูแลธนาคารของสหรัฐฯ ได้ระบุประเด็นสําคัญใน "พินัยกรรมที่มีชีวิต" ของธนาคารที่มีชื่อเสียงสี่แห่ง รวมถึง Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs และ NYSE:JPM ธนาคารเหล่านี้เผชิญกับความท้าทายในกลยุทธ์ของพวกเขาสําหรับการปิดพอร์ตอนุพันธ์อย่างเป็นระเบียบในกรณีที่ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน
แผนของซิตี้กรุ๊ปเผยให้เห็นความไม่ถูกต้องในการคํานวณเงินทุนและสภาพคล่องที่จําเป็นสําหรับการแก้ปัญหาพอร์ตอนุพันธ์อย่างเป็นระเบียบ ระบบของธนาคารยังพบว่าขาดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเครียดและสมมติฐานที่อัปเดต
การดํารงชีวิตของ Bank of America จะล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวมวันที่นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจทั่วไปสําหรับอนุพันธ์สปอตและตําแหน่งการซื้อขายเมื่อประเมินทรัพยากรที่จําเป็น
แผนการแก้ปัญหาของ Goldman Sachs ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้พิจารณาความซับซ้อนและข้อมูลโดยละเอียดที่จําเป็นในการวัดเวลา ต้นทุน และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลายตําแหน่งอนุพันธ์อย่างแม่นยํา
แนวทางของ JPMorgan Chase ในการคํานวณความต้องการเงินทุนและสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตอนุพันธ์ไม่ได้อัปเดตสภาวะเศรษฐกิจบางอย่างอย่างมีประสิทธิภาพดังที่เน้นในระหว่างการทดสอบด้านกฎระเบียบ
การค้นพบนี้เน้นย้ําถึงความจําเป็นที่ธนาคารเหล่านี้จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในพินัยกรรมในการดํารงชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถจัดการพอร์ตอนุพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การข่มขู่ทางการเงิน การที่หน่วยงานกํากับดูแลให้ความสําคัญกับประเด็นเหล่านี้บ่งชี้ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของระบบการเงิน
สํานักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน